インプライドボラティリティは、オプションプレミアム(オプション価格)がどの程度のボラティリティ(変動)あるかをブラック・ショールズ・モデルを用いて、オプション価格や残存日数等を用いて計算したものです。
※ブラック・ショールズ・モデルは、オプション価格の標準的な算定モデルとされています。
ボラティリティが大きいほど、変動する可能性が高く、権利行使できる可能性がありますが、逆にリスクが広がる可能性もあります。
ボラティリティが小さいほど、変動する可能性が低く、権利行使できる可能性が低いといえます。
先物オプション市況情報のインプライドボラティリティは、ロイター社が計算したインプライドボラティリティで、先物オプション建玉一覧・オプション理論価格計算及びテクニカルチャートのインプライドボラティリティは、楽天証券で計算したものです。
※IFA取扱口座では、ご利用いただけない商品です。
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